| Profa. Dra. Luciene Resende Gonçalves | |
| Ementa:
Séries temporais estacionárias e não estacionárias, metodologia Box-Jenkins (modelagem e previsão), modelos vetoriais (VAR e VECM), Modelos Arch e Garch. |
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| Referências Bibliográficas:
ENDERS, W. Applied Econometric Time Series. 3th edition. New York: Wiley, 2010.
JOHANSEN, S. Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford
University Press, 1996. MORETTIN, P. A. Econometria Financeira: Um Curso em Séries Temporais Financeiras. São Paulo, 2006. MORETTIN, P.A., TOLOI, C.M.C. Análise de séries temporais. São Paulo: Blucher, 2006
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