Grupo de Estudo
A finalidade do grupo é realizar encontros para discutir artigos/publicações (acadêmicos ou relatórios de mercado) relevantes nas áreas de atuária, risco financeiro, métodos quantitativos e demográficos.
Alguns encontros serão transmitidos online com interações (chat, voz e vídeo).
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Membros da LAR estiveram presentes no Curso de Verão com Professor Pierre Del Moral.
This course will cover topics in the general area of Monte Carlo methods and their application domains. The topics include Markov chain Monte Carlo and Sequential Monte Carlo methods,Ensemble Kalman filters, Quantum and Diffusion Monte Carlo techniques, as well as branching and interacting particle methodologies.
Data: 29/Jan/2018 - 02/Mar/2018 (Curso preliminar: 08/Jan/2018 - 22/Jan/2018)
Horário: Seg/Qua/Sex, 14-16hrs
Bibliografia:
(1) Notas de aula
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Próximos encontros (datas a serem definidas):
Nash Equilibrium in Competitive Insurance
Líder: Reinaldo Marques & Marçal Serafim
Multi-state models and competing risks with R package
Líder: Rodrigo Reis (Public Health School, UFMG)
From Capital Management to capital optimization. Scor Re Technical Papers
Líder: Reinaldo Marques & Marçal Serafim
Claims Run-Off Uncertainty: The Full Picture
Líder: Rodrigo Targino (EMAp FGV-Rio)
Determinantes da posse de plano de saúde
Líder: Leonardo Costa & Luisa Terra
Statistical concepts of a priori and a posteriori risk classification in insurance
Líder: Leandro Ferreira & Reinaldo Marques
What is the best risk measure in practice? A comparison of standard measures
Líder: Reinaldo Marques
Líder: Lincoln Thadeu Gouvêa de Frias
Actuarial Software and Technology from Actuary.com
Líder: Leonardo Henrique Costa
Probabilistic Population Projections
Líder: Luísa Pimenta Terra
Tariff systems for fleets of vehicles: a study on the portfolio of Fidelidade
Líderes: Danilo Machado Pires - Leandro Ferreira
Forecasting mortality for small populations by mixing mortality data
Líder: Camila Lourençoni (Master Student/ Department of Actuarial Science (DSA), Université de Lausann)
Encontros realizados:
Minicurso: Introdução ao R Shiny
Aspectos práticos na Gestão de operadoras de saúde: experiências e desafios no setor
Líder: Marçal Serafim Cândido
Professor Leonardo Henrique Costa comentará a seção 3.1 do trabalho Risk aversion, prudence, and asset allocation: a review and some new developments
Professor Reinado Marques comentará o trabalho Old-age provision: past, present, future
Data: 06/10/16
A simulation model for calculating solvency capital requirements for non-life insurance risk
Líder: Reinado Marques
Professor Marçal Serafim Cândido comentará o trabalho Strategic implications arising from Solvency II, KPMG
Data: 22/09/16